债市重大事件

PART1.

(资料图)

每日要闻

【9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。】

1.中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2022年12月20日贷款市场报价利率(LPR)为：1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。(信息来源：央行)

2.央行公布的数据显示，初步统计，2022年三季度末，我国金融业机构总资产为413.46万亿元，同比增长10.1%，其中，银行业机构总资产为373.88万亿元，同比增长10.2%；证券业机构总资产为12.87万亿元，同比增长7.3%；保险业机构总资产为26.71万亿元，同比增长9.8%。(信息来源：证券时报)

3.香港金管局12月20日公布人民币央行票据投标结果。中国人民银行当日在香港招标的50亿元人民币6个月期央行票据，中标利率维持在2.2%。该期央行票据投标总量为190.005亿元人民币，超额认购约2.8倍。(信息来源：界面新闻)

PART2.

因交易异常引起的停牌事件

【9月22日，上海世茂股份有限

PART3.

取消发行事件

【9月22日，上海世茂股份有限

央行动态

央行公告称，为维护年末流动性平稳，2022年12月20日人民银行以利率招标方式开展了1410亿元14天期逆回购和50亿元7天期逆回购操作，中标利率分别为2.15%和2.00%。同时，12月20日有20亿7天期逆回购到期，市场净投放量1440亿元。

未来5个交易日，共有590亿元7天期逆回购到期，后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

一级市场(12月21日)

PART1.

发行与到期预告

12月21日预计共发行债券55只，发行额1150.0亿(不含同业存单)。

在利率债方面，国债发行1只，共600.0亿；地方政府债发行4只，共53.9亿。

在信用债方面，金融机构债发行4只，共40.0亿；短融发行17只，共208.0亿；中票发行8只，共85.0亿；公司债发行3只，共48.9亿；企业债发行2只，共10.0亿；资产支持证券发行15只，共100.2亿。

可交换债发行1只，共4.0亿。

各类型债券发行只数占比情况

12月21日到期债券共166只，到期额1530.36亿元。其中，赎回债券2只，到期额22.0亿；到期偿付债券164只，到期额1508.36亿。

未来3月债券偿还情况统计

PART2.

特色新债介绍

【利率债】

【地方政府债】

12月21日，预计深圳将发行地方政府债4只，发行额53.9亿，均为再融资专项债券。

【同业存单】

同业存单方面，12月21日计划发行1157.8亿，到期1025.9亿，发行额前五分别是：22平安银行CD138、22农业银行CD110、22工商银行CD008、22江苏银行CD228、江苏银行CD227。

其中，1M发行债券9只，共43.5亿；3M发行债券23只，共582.6亿；6M发行债券17只，共44.0亿；9M发行债券17只，共52.0亿；1Y发行债券27只，共435.7亿。

从评级来看，发行主体评级为AAA的发行债券42只，共989.2亿；发行主体评级为AA+的发行债券36只，共143.6亿；发行主体评级为AA-的发行债券6只，共10.0亿；发行主体评级为AA的发行债券7只，共13.5亿；发行主体评级为A+的发行债券2只，共1.5亿。

【非金信用债】

12月21日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)45只，共452.1亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

二级市场(12月20日)

截至12月20日，与上一个交易日相比：

国债方面，截至18:00,10年国债活跃券报2.8950%，上行0.75BP.国开债方面，10年国开活跃券报3.0350%，上行0.75BP。

国债期货方面，10年国债期货主力合约收盘报100.020，跌0.15%；5年期国债期货主力合约报100.845，跌0.09%；2年期国债期货主力合约收盘报100.760，跌0.05%。

信用债方面，截至12月20日17:00，交易所成交量前三的债券为：22华润Y4、22华润Y3、21科城01；交易所涨幅前三的债券为：20恒大01、18富力10、15恒大03。

货币市场与收益率曲线(12月20日)

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

12月20日，中债10年国债收益率报2.8732%，上行1.0BP；12月19日美国十年国债收益率报3.5700%，上行9.0BP。

10年期中美国债到期收益率走势

中债5年中短期票据(AAA)收益率报3.6209%，上行0.10BP；中债5年城投债(AAA)收益率报3.5949%，下行1.56BP。

注：信用利差以国开债收益率为基准

注：信用利差以国开债收益率为基准

市场预报

1.12月27日：工业企业利润数据。

2.12月31日：制造业、非制造业PMI数据。

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